波动率 相关话题

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大家学习期权交易到现在，都能了解到波动率是影响期权价格唯一难以把握的因素。波动率的种类，包括实际波动率，隐含波动率168股票配资大全，历史波动率等。今天呢，我们具体讲讲期权隐含波动率！ 隐含波动率（Implied Volatility，简称 IV）是期权定价模型（如 Black-Scholes 模型）中反推出来的波动率参数，它反映了市场对标的资产未来价格波动的预期。通俗来说，隐含波动率越高，市场认为标的资产未来价格暴之涨或暴之跌的可能性越大；反之，隐含波动率越低，市场预期价格波动越温和。 隐含

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5月28日炒股配资在线，A股弱势震荡。资金方面，沪深两市成交额为10099亿元。期权方面，隐含波动率小幅走低。 期权市场交投活跃度全线下滑，持仓量受ETF期权到期的影响，整体也有所回落。具体来看，上证50ETF期权成交量为915776张，持仓量为1432106张，成交额为2.24亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为586700张，持仓量为1264789张，成交额为2.97亿元；上交所中证500ETF期权成交量为870590张，持仓量为1340285张，成交额为8.74亿元；华夏科创50ET

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5月21日，沪深两市窄幅波动。截至收盘，上证指数涨0.21%，深证成指涨0.44%，创业板指数涨0.83%。同时证券杠杆原理，科创50指数跌0.22%。期权方面，各品种期权标的多数收红，期权隐含波动率小幅震荡，整体处于历史低位，市场情绪偏中性。 期权市场成交活跃度多数回落，而持仓量延续增长态势。上证50ETF期权成交量为963262张，持仓量为1492623张，成交额为3.11亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为759008张，持仓量为1271082张，成交额为3.46亿元；上交所中证50